L'écart entre le taux de Libor sur les prêts interbancaires de 3 mois et le Overnight Indexed Swap rate, connu sous son abréviation de LIBOR OIS est un indicateur de la santé du système financier. Il reflète la prime de risque exigée par une banque pour prêter des liquidités à une autre banque, en moyennant des contrats à très court terme de type "swap". Ainsi il est un indicateur de la probabilité de défaut de la contre-partie bancaire. Sa valeur "normale" est de moins de 0.10, au delà de 0.5 c'est un indicateur de risque systémique majeur. Actuellement sa valeur se trouve à 0.27 ce qui démontre qu'il y a un petit souci dont il conviendrait de tenir compte. Vous pouvez consulter son évolution sur le site de Bloomberg.
Durant la crise financière de la Grèce qui se préparerait éventuellement, il sera encore plus intéressant de suivre les valeurs de Euribor OIS qui reflétera les tensions sur les marchés financières européennes et je vous encourage à le consulter afin d'outrepasser les discours politiques et les pertes consécutives sur vos investissements en cas de crise financière majeure.
Voici l'évolution récente selon Thomson Reuters:
Durant la crise financière de la Grèce qui se préparerait éventuellement, il sera encore plus intéressant de suivre les valeurs de Euribor OIS qui reflétera les tensions sur les marchés financières européennes et je vous encourage à le consulter afin d'outrepasser les discours politiques et les pertes consécutives sur vos investissements en cas de crise financière majeure.
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